PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^FCHI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FCHI с SPY

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAC 40 (^FCHI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FCHI:

-0.16

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

^FCHI:

-0.15

SPY:

0.93

Коэф-т Омега

^FCHI:

0.98

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

^FCHI:

-0.20

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

^FCHI:

-0.48

SPY:

2.33

Индекс Язвы

^FCHI:

6.83%

SPY:

4.90%

Дневная вол-ть

^FCHI:

16.84%

SPY:

20.34%

Макс. просадка

^FCHI:

-65.29%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^FCHI:

-4.56%

SPY:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.39% против 12.52% соответственно.

^FCHI

С начала года

6.55%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

9.03%

1 год

-2.81%

3 года

7.34%

5 лет

12.09%

10 лет

4.39%

SPY

С начала года

-0.21%

1 месяц

10.59%

6 месяцев

-1.16%

1 год

11.45%

3 года

15.35%

5 лет

16.25%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAC 40

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FCHI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FCHI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и SPY

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и SPY

Текущая волатильность для CAC 40 (^FCHI) составляет 3.85%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...