PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FCHI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^FCHISPY
Дох-ть с нач. г.-2.27%21.01%
Дох-ть за 1 год4.60%32.86%
Дох-ть за 3 года1.52%8.37%
Дох-ть за 5 лет4.60%14.97%
Дох-ть за 10 лет5.73%12.86%
Коэф-т Шарпа0.392.83
Коэф-т Сортино0.623.76
Коэф-т Омега1.071.53
Коэф-т Кальмара0.364.05
Коэф-т Мартина0.8318.38
Индекс Язвы5.81%1.85%
Дневная вол-ть12.35%12.02%
Макс. просадка-65.29%-55.19%
Текущая просадка-10.54%-2.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ^FCHI и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и SPY

С начала года, ^FCHI показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.73% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.65%
10.88%
^FCHI
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^FCHI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^FCHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^FCHI, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^FCHI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.00
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.003.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 16.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0016.84

Сравнение коэффициента Шарпа ^FCHI и SPY

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40
2.63
^FCHI
SPY

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и SPY

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.57%
-2.53%
^FCHI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и SPY

CAC 40 (^FCHI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.16% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16%
3.15%
^FCHI
SPY