PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FCHI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAC 40 (^FCHI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.75%
13.59%
^FCHI
SPY

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.06% против 13.10% соответственно.


^FCHI

С начала года

-4.37%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

-10.97%

1 год

-0.65%

5 лет (среднегодовая)

4.06%

10 лет (среднегодовая)

5.06%

SPY

С начала года

26.08%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.59%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.10%

Основные характеристики


^FCHISPY
Коэф-т Шарпа-0.062.70
Коэф-т Сортино0.013.60
Коэф-т Омега1.001.50
Коэф-т Кальмара-0.053.90
Коэф-т Мартина-0.1117.52
Индекс Язвы6.36%1.87%
Дневная вол-ть12.61%12.14%
Макс. просадка-65.29%-55.19%
Текущая просадка-12.46%-0.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ^FCHI и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^FCHI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FCHI, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00-0.342.62
Коэффициент Сортино ^FCHI, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.373.51
Коэффициент Омега ^FCHI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.600.961.49
Коэффициент Кальмара ^FCHI, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.323.79
Коэффициент Мартина ^FCHI, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.7817.03
^FCHI
SPY

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.34
2.62
^FCHI
SPY

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и SPY

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.73%
-0.85%
^FCHI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и SPY

CAC 40 (^FCHI) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
3.98%
^FCHI
SPY